Моделювання за методом Монте-Карло приймає змінну, яка має невизначеність, і присвоює їй випадкове значення. Потім модель запускається, і надається результат. Цей процес повторюється знову і знову, присвоюючи багато різних значень відповідній змінній.
Які етапи виконання моделювання за методом Монте-Карло?
- Скласти математичну модель. Визначте рівняння, яке об’єднує вихідні та вхідні змінні. …
- Визначити вхідні значення. …
- Створіть зразок набору даних. …
- Налаштуйте програмне забезпечення моделювання Монте-Карло. …
- Проаналізуйте результати.
4 кроки в моделюванні методом Монте-Карло Визначте математичну модель або алгоритм перенесення. Виберіть змінні для моделювання. Виберіть змінні та визначте відповідний розподіл ймовірностей для кожної випадкової змінної. Виконайте повторне моделювання.
Ми створимо експеримент Монте-Карло в R, який реалізує наведені вище ідеї. Дослід проведемо в 5 кроків: генерувати 2 випадкових числа від -1 до 1 загалом 100 разів (x і y). Обчисліть x2+y2 x 2 + y 2 (Це рівняння окружності).
Процес моделювання за методом Монте-Карло включає ідентифікацію проблеми, визначення математичної моделі для проблеми, визначення вхідних даних або невизначених параметрів у моделі, запуск моделювання за допомогою генератора випадкових чисел, а потім аналіз розподілу результатів для розуміння ризику чи невизначеності. .
Моделювання Монте-Карло показує спектр ймовірних результатів для невизначеного сценарію. Ця техніка присвоює кілька значень невизначеним змінним, отримує кілька результатів, а потім бере середнє значення цих результатів, щоб отримати оцінку.