Відсотковий ризик є вплив несприятливих змін ринкових ставок на поточні або майбутні прибутки та капітал банку.
Розрив процентної ставки вимірює схильність фірми до процентного ризику. Розрив — це відстань між активами та пасивами. Найпоширеніші приклади розриву процентної ставки в банківській галузі. Банк позичає кошти за однією ставкою і надає гроші за вищою ставкою.
Що таке процентний ризик? Відсотковий ризик є ймовірність зниження вартості активу внаслідок неочікуваних коливань процентних ставок. Ризик процентної ставки здебільшого пов’язаний з активами з фіксованим доходом (наприклад, облігаціями), а не з інвестиціями в акціонерний капітал.
Цей буклет містить огляд процентного ризику (включаючи ризик переоцінки, базисний ризик, ризик кривої дохідності та ризик опціонів) і обговорює практики управління IRR.
Як зменшити процентний ризик. Ви можете компенсувати ризик підвищення відсоткової ставки забезпечення диверсифікованого портфоліо, яка включає як облігації, так і акції. Ви також можете використовувати інструменти хеджування, щоб компенсувати ризик зростання ставок.