Найвідоміший
є Модель Блека-Шоулза, який містить формули для розрахунку теоретичної ціни опціону на основі таких факторів, як поточна ціна активу, ціна страйку, час до закінчення терміну дії, волатильність і безризикова процентна ставка.
Найкращий варіант платить максимальну ціну всіх активів тоді як найгірший варіант сплачує мінімальну ціну в кошику. Інвестор, наприклад, може вибрати три активи, що відображають зростання, помірний і консервативний стилі інвестування. На зростаючому ринку актив, що розвивається, дає найкращий прибуток.
Модель ціноутворення біноміальних опціонів Біноміальна модель є більш гнучкою. Він моделює рух ціни активу з часом як біноміальне дерево. На кожному часовому етапі є два можливі результати – вгору або вниз. Результатом є детальне дерево ціноутворення, яке окреслює різні шляхи, якими може йти ціна активу.
Загалом, ціноутворення на основі проекту залишається однією з найкращих моделей для агентств по всьому світу; це працює, зазвичай призводить до нових контрактів у майбутньому (якщо все зроблено добре), і це одне з найприбутковіших.
Модель Блека-Шоулза це, мабуть, найвідоміший метод ціноутворення опціонів. Формула моделі виводиться шляхом множення курсу акцій на кумулятивну стандартну функцію нормального розподілу ймовірностей.
Модель Блека-Шоулза. Модель Блека-Шоулза є ще однією широко використовуваною моделлю ціноутворення опціонів. Ця модель була відкрита в 1973 році економістами Фішером Блеком і Майроном Шоулзом.І Блек, і Шоулз отримали за своє відкриття Нобелівську премію з економіки.